1刻みで代入して上記式を求めます。 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 1 9 1. 052941 ≒ 1 + 0. 1×(-1×9÷ -17) 18 1. 105882 7 1. 041176 1 1. 005882 10 1. 058823 -5 0. 970588 -3 0. 982352 -17 0. 9 -7 0. 958823 Π 上を全部かけると1. 062409 =1. 052941 × 1. 105882 × ….. × 0. 958823 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 2 9 1. 105882 18 1. 211764 7 1. 082352 1 1, 011764 10 1. 117647 -5 0. 941176 -3 0. 964705 -17 0. 8 -7 0. 958823 Π 上を全部かけると 1. 093231 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 3 9 1. 158823 18 1. 317647 7 1. 123529 1 1. 017647 10 1. 176470 -5 0. 911764 -3 0. ＜後編＞資産を最大限に増やすオプティマルｆの求め方とは？ - 日経225先物トレード日誌. 947058 -17 0. 7 -7 0. 876470 Π 上を全部かけると 1. 088113 0. 1刻みで代入し、上表の Π (幾何平均利益^N, 表右側をかけたもの)が上昇から下降に転じている範囲は0. 2 「 エッジ 」とは、突き詰めて解釈すると「 (収益と確率を考慮した)期待値 」のことです。
▼エッジ(期待値)の計算方法
(利益 × 勝つ確率)+(損失 × 負ける確率)
期待値がプラスであれば、運の要素で一時的に負けることがあっても、回数を重ねるたびに、期待値通りの利益が得られます。
期待値がマイナスということは、運がよく一時的に勝てることがあっても、何度も勝負を重ねていくと、長期的には負けることを意味します。
ケリーの公式はまず第一に「期待値プラスである」ことが前提 です。
オッズとは? オプティマルfからの外れ度があまりにも大きければ、優位な状況にあっても必ず負ける 。
f値が高すぎると、ドローダウンの損失も大きくなり、最適値に比べ、その回復に長い時間を要する。
ドローダウンは、どんな市場やシステムでも避けられない。しかし、オプティマルfを使った資産カーブは、ドローダウンからの回復が早い。
最適固定比率から外れれば大きな代償を伴う。 正しいf値を使うことは、システムの良し悪しよりも重要である 。
成功率は、ポジションサイズをできるだけ頻繁に調整して、f値の指示するサイズにすれば高まる。
最適値より低いf値を使った場合、ドローダウンの大きさも小さくなりリスクは減るが、得られる利益も小さくなる。
つまり、 f値が適正値から外れる場合は、小さい値の方が安全側になる。
放物線補間法によるオプティマルfの求め方
探索領域に極値が一つだけ存在する場合は、放物線補間法が使える。
この方法は、X軸をf値、Y軸をTWR値で、横座標(頂点のf値)を3つの座標を次式に代入し求める。
放物線補間法は、fカーブにひとつの放物線を重ね合わせ、入力座標を一つずつ変えながら放物線を描いていき、最新の放物線の横座標がその前の値に収束するまで続ける。
収束は、許容誤差(TOL)より小さいかどうかで判断する。通常、TOLは0. 005を用いる。
プログラムは、付録Bに掲載。
オプティマルfとオプション
オプティマルfを統計的手法で求める。手計算では無理、コンピューターが必要。
算出方法は、本編P209~P217を参照。
驚くべき新事実。オプションを適当に購入したとしても、幾何平均が最も高い権利行使日までにオプティマルfが示す枚数を購入すれば、期待値が正の状態を得ることができる。
期待値が正の状態は、「買いポジション」の場合であっても発生し得るのである。
第5章 破産確率
破産の定義:資金がゼロになりそれ以上トレーディングができない状態。
破産確率0:破産の可能性が無い
破産確率1:必ず破産する
公式
利益と損失が同額のときの破産確率(R1)
公平なマネーゲーム(勝ち1$、負け-1$、勝率50%)の場合
A=0. 5-(1-0. システムA 利益 848, 776円 勝率 41. 94% 最大損失 -126, 798円 PF 2. 311 期待値 13, 689円 システムB 利益 467, 419円 勝率 54. 84% 最大損失 -53, 413円 PF 1. 502 期待値 7, 539円 実はケリー基準を用いてリスクを考慮したロット管理をすると、「システムB」の方が資金が増えるスピードが速いという結果になります。 「システムB」は最大損失幅が「53413」、最適f値が「0. 37」となり、証拠金10万円あたり0. 69BTCのロットとなるので、1BTC/1トレードにおける期待値7, 539円から、1回のトレードの収益見込みは5, 201円となります。 一方、「システムA」は最大損失幅が「126798」、最適f値が「0. 35」となり、証拠金10万円あたり0. ケリー基準(ケリーの公式)とは、 複利収益率が最も高くなる「最適な投資サイズ」を算出する方法 です。
古くからギャンブルの世界では知られた手法でしたが、株式投資の世界でも応用可能であり、投資サイズの意思決定に使えます。
わかりやすく言うと、A社の株式に投資する時、全資産の何パーセントの資金量を投じるのが最も適切か?を判定してくれる計算式のことです。
真実は定かではありませんが、 著名投資家のウォーレン・バフェットや、ピムコ創始者・債券王として有名なビル・グロスが使っている とも言われています。
私自身、ケリー基準(ケリーの公式)について深く学んでいるわけではなく、理解が曖昧な部分があると思います。
しかし今回は、私が学んだことをベースに、数学が苦手な方でもケリー基準(ケリーの公式)を使えるよう、可能な限り難しい数式を使わずに説明します。
もし、「間違っているよ」という意見がありましたらコメントにてお伝えいただけると嬉しく思います。
前置きが少し長くなりますが、
ケリー基準がどういったものか? ケリー基準の計算方法
の順に解説していきます。
ケリー基準(ケリーの公式)とは? 25の場合、金額換算=-100/-0. 25=400$ となる。つまり、資金400$につき1単位賭ければよいことを示している。
オプティマルfは、常に1単位ずつ賭ける場合のシステムの収益性とリスクのバランスが最もよく取れた賭け率を表すものである。
<スプレッドシートによる幾何平均の求め方>
エクセルシートのダウンロード 幾何平均トレード損益
幾何平均損益とは、毎回利益をを再投資し1トレードの1枚当たりの平均損益のことを言う。この値は、枚数が多い時の負けの影響、あるいは枚数が少ない時の勝ちの影響を示すものである。
幾何平均トレード損益は、1トレードの1枚当たりの期待値を金額換算したものである。
オプティマルfのもっと簡単な求め方
エクセルシートのダウンロード
①トレード結果の挿入(最大損失は、自動算出)
②fのテスト値(仮のf値)を挿入
③f値の増分を変えてTWRの最大値を見つける
④TWRの最大となるf値がオプティマルfである
オプティマルfの利点
オプティマルfは短期的にはさほど有効とは言えない。短期で奇跡的な成果を期待してはいけない 。
トレード数が増えるほど、オプティマルfを使ったトレードは、使わない場合との差は拡大するのである。
残された疑問点
正確なオプティマルfを求めるためには、どの位のトレードサンプルが必要なのか? 任意の市場またはシステムのできるだけ長期にわたるトレーディングデータを用いるほど、そのデータから導き出されるオプティマルfの値は将来のオプティマルfの値に等しくなる。
オプティマルfはどの位の頻度で計算しなおせばよいのか? 十分な長さのトレードデータ(30トレード以上)を使って計算したオプティマルfは、著しく大きな利益または損失が生じない限り、トレードを行うたび毎に計算しなくても値が大きく変わることはほとんどない。
<なぜオプティマルfを知る必要があるのか?>
ペイオフレシオが2:1の50/50のゲームでは、f=0. 5でようやく収支が合う。fが0. 5を上回った場合、破綻するのは時間の問題であることが分かる。
オプティマルfから20%外れた場合、利益が1/10にも及ばないことがある。
オプティマルfは正しい賭け金や正しいレバレッジを知ることができる。
ドローダウンは無意味、重要なのは最大損失
f=1. 00を使ったとすると、最大損失が発生するとたちまち破産してしまう。
独立試行では、損益がどういった順序で発生した時にドローダウンが発生するかは一意てきに決まっていない。
固定比率トレーディングにおけるドローダウンは、一定枚数ベースによるトレーディングとは異なる。
ドローダウンとは極端なケースのことであり、それが何らかの意味のあるベンチマークとして使えるわけではない。なぜなら、独立試行では、ドローダウンが起きた後の確率は、それが起きる前と同じだからである。
ドローダウンのコントロールは不可能である。
一般に、優れたシステムほどfの値は高い。ドローダウンはf値を下回ることは絶対ないので、f値が高いほどドローダウンは大きくなる。オプティマルfは最大の幾何的成長を与えてくれると同時に大きなドローダウンを伴うものなのである。
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みんなはどうしたいの? 自分でどうするかを決めるのをさけて、友達や家族にとにかく相談してしまうあなた。
こっちの方がいいと思う あなたは浮気された悲しさや怒りあせりよりも、浮気しているかどうかをはっきりさせたい思いが強いです。
どっちもイヤだな… もし浮気の気配を察知してもあなたはそれを伝えることができずひたすら自分を責めてしまいます。
どっちでもいいよ 浮気を相手に問いただすことはしませんが、相手が戻ってくることを待てるのがあなたです。
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一人山に来ていたあなたはどこで道を間違ったのか遭難してしまいました。深い山の中もうだめだと思ったそのとき助けが!次のうちどれでしたか? [仕事占い]コロナで失業・解雇からの転職-これから何をすべき？-怖いほど当たる無料タロット占い | 無料占いcoemi(コエミ)|当たる無料占いメディア. キャンプ中の人たちに出会えた
案内看板を発見した
十分な量の食料と安全な寝床を発見できた
ヘリコプターに見つけてもらえた
この心理テストではあなたがされてイヤな事がわかります。
キャンプ中の人たちに出会えた あなたは仲間外れにされるのがイヤ。
案内看板を発見した あなたはいくら仲のいい友人といえども親しき仲にも礼儀ありと考えています。ずけずけと無神経な質問をされると怒ります。
十分な量の食料と安全な寝床を発見できた あなたは常識にはめられることを嫌います。
ヘリコプターに見つけてもらえた 最も大掛かりな選択肢を選んだあなたは目立ちたがり屋です。したがって他の人が集団の中心に居座っていると気分が悪くなります。
よく当たる心理テスト15
あなたはうっそうと茂った森の中を歩いています。しばらく進んだところ視界が少し開けたようです。その先にあったものは? 自分の家
魔女の家
森が続いていた
この心理テストでは今現在のあなたの心の疲労度がわかります。
自分の家 不安で心の落ち着かない森の出口として自分の家を想像したあなたの心は少しお疲れのようです。最近仕事や勉強にもあまり力が入らない日が続いているのでは?思いきってしっかりゆっくりと心と体を休めることも大事です。
魔女の家 何が待ち受けるかわからない森の続きとしてさらに危険や冒険をにおわす魔女の家を選んだあなたの心はとてもはつらつとしています。いろいろなことにチャレンジする準備ができていますので、新しいことにぜひチャレンジしてみてください。
森が続いていた 出口を想像できなかったあなたの精神状態はかなり深刻なようです。自覚症状がない場合もありますが、少しずつ疲労が溜まってきているのが現状ですので、もう少しご自身を労わってあげてください。
さいごに
怖いほどよく当たる心理テストは楽しんでいただけましたか。本格的な心理テストばかりですのでテストの精度は高かったことと思います。
もし当たっていないと思っても実はそれがあなたの本当の姿なのかもしれません。 澄んだ水の中、魚が見えた
少しだけ濁っているが、周辺はきれい
かなり濁っており、岸辺にはごみが落ちている
濁りすぎていて、水の中は確認できない
この心理テストではあなたの心のお疲れ度がわかります。
澄んだ水の中、魚が見えた あなたの心はとても清らかです。今ならどんなことでもチャレンジできる活力がみなぎっているのでは? 少しだけ濁っているが、周辺はきれい 普段は活力にあふれているあなたですが、今は少しだけお疲れなようです。好きな趣味でストレスを発散するなどしてみましょう。
かなり濁っており、岸辺にはごみが落ちている あなたはかなり長期にわたって心が疲れたままのようです。仕事が忙しかったり気がかりなことがずっと続いていたりと大変な思いをしているのでは?すぐには解決しないかもしれませんが、少しでも心を軽く持つことが大事です。
濁りすぎていて、水の中は確認できない あなたの場合かなり深刻な状態のようです。可能ならばその原因になっているものからいったん離れてみるべきです。そうでなくとも親しい人に今の悩みや現状を打ち明けてみる事をおすすめします。
よく当たる心理テスト11
夢の中であなたはある薄暗い部屋に監禁されています。窓もなく助けを呼んでも誰にも声が届かない状況で、もうだめだと何度も何度も絶望しているとある動物が助けにきました。その動物は? 鳥
犬
馬
この心理テストではあなたが心のそこから頼りにしている人がわかります。
鳥 あなたのことを特別に扱ってくれる人、たとえば彼氏彼女のような存在を一番心の支えとしています。
犬 あなたは幼いころからずっと一緒にいてくれた人、たとえば親や兄弟などを最も頼る傾向があります。
馬 あなたの精神的支柱は異なる価値観を持ちながらも対等な関係を築いている人、たとえば親友などになります。
よく当たる心理テスト12
あなたは占い師です。得意とするのは水晶を用いた占いで、これまで多くの未来を予知してきた実力を持ちます。そんな大事な水晶を置くクッションの形はどんな形ですか? 失業・解雇からの転職-あなたは何をすれば良い? 2021年5月2日
2021年4月30日
頑張りたいのに、仕事のやる気が出ない、やりがいのない仕事を続けることに疑問を感じているあなたへ。水晶玉子の当たる仕事占いで、あなたが成功する仕事・仕事での転機と変化について詳しくわかります。
あなたについて教えて下さい
・生年月日
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月
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監修者紹介
占術家。幼い頃より、「人の運命というものの不思議さ」に興味を持ち始める。東洋、西洋の占いの枠を超え、独自の視点で運命を読解。中でも「四柱推命」を始めとする東洋占術と、西洋占術に造詣が深い。その的中率の高さとわかりやすい解説から、世代を問わず絶大な支持を得ている。『FRaU』『MEN'S NON-NO』『SUPUR』『』など女性誌男性誌を問わず、多くの雑誌に執筆し、占い特集でも活躍。著書も多数出版されている。著書『怖いほど運が向いてくる! 四柱推命』(青春出版社)ほか多数。
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