私は臆病だけど欲張りなので、青い線を描く資産カーブで運用したい!! このグラフの損益カーブは、全て同じトレード明細をもとに、複数の資金管理方法のシミュレート結果で作成されています。 損益シミュレーションでは、1年半の複利運用で、10万円が最大500万円強になりました。 これが、オプティマルfの真価。 Excelを使用して、売買システムを複利運用する際に、最終的な資産を最大化する掛け率である、最適固定比率(以後、オプティマルf)の算出が簡単にできるようになる記事。 上記グラフでは、青の線が最終資産が最大となっていて、ジャストこの掛け率を算出します。 比較の為、グラフには一般的な2%リスク運用や、バルサラの破産確率が0.
「 エッジ 」とは、突き詰めて解釈すると「 (収益と確率を考慮した)期待値 」のことです。 ▼エッジ(期待値)の計算方法 (利益 × 勝つ確率)+(損失 × 負ける確率) 期待値がプラスであれば、運の要素で一時的に負けることがあっても、回数を重ねるたびに、期待値通りの利益が得られます。 期待値がマイナスということは、運がよく一時的に勝てることがあっても、何度も勝負を重ねていくと、長期的には負けることを意味します。 ケリーの公式はまず第一に「期待値プラスである」ことが前提 です。 オッズとは?
5 × 2ドル) + (0. 5 × -1ドル) と計算します。計算結果は0. 5になります。 最終的に、「エッジ/オッズ」に従って「0. 5 / 2 = 25%」がケリーの公式の導き出す数値です。 つまり、毎回全資産の25%を賭け続ければ、最速で資産が増加していきます。 勝ち負けシナリオが複数ある場合 この事例は、書籍「ダンドー」に示されていたものです。 1ドルの賭けに対して、 21ドル勝つ確率 80% 7. 5ドル勝つ確率 10% すべて失う確率 10% という勝負があった場合、ケリーの公式による最適な投資額は資産の何パーセントか。 オッズは「価値の上限」なので、21ドル エッジは「期待値」なので、 (0. 8 × 21ドル) + (0. 1 × 7. 5ドル) + (0. 1 × -1ドル) と計算します。計算結果は17. 45になります。 最終的に エッジ(17. 45) ÷ オッズ(21) = 83% という結果になります。 つまり、この勝負では資産の83%を投じるべきであるということです。 株式投資への応用 株式投資への応用を考えてみます。 上記は書籍からの引用なので正しいはずですが、これは私のオリジナルの問題です。 もし間違っていたらコメントにてアドバイスをいただけるとたいへん助かります。 A社の株に投資して、 300円の利益が得られる確率 20% 100円の利益が得られる確率 40% 損益が0円の確率 30% 200円の損失になる確率 10% というシナリオを想定したとします。 ここでいう300円の利益とは、100円を投資して400円で売却したという意味です。 オッズは「価値の上限」なので、300円。 (0. 2 × 300) + (0. 4 × 100) + (0. 3 × 0) + (0. 1 × -200) となり、計算結果は80です。 最終的に「80 ÷ 300 = 26. システムトレード(非)入門 オプティマルｆ （２） Excelで計算する. 6%」になりますから、この勝負では全資産の26. 6%を投資するのがベストとなります。 ただし、株式投資の場合はボラティリティが大きいですから、ハーフケリーを用いて半分の「13.
システムA 利益 848, 776円 勝率 41. 94% 最大損失 -126, 798円 PF 2. 311 期待値 13, 689円 システムB 利益 467, 419円 勝率 54. 84% 最大損失 -53, 413円 PF 1. 502 期待値 7, 539円 実はケリー基準を用いてリスクを考慮したロット管理をすると、「システムB」の方が資金が増えるスピードが速いという結果になります。 「システムB」は最大損失幅が「53413」、最適f値が「0. 37」となり、証拠金10万円あたり0. 69BTCのロットとなるので、1BTC/1トレードにおける期待値7, 539円から、1回のトレードの収益見込みは5, 201円となります。 一方、「システムA」は最大損失幅が「126798」、最適f値が「0. 35」となり、証拠金10万円あたり0.
25の場合、金額換算=-100/-0. 25=400$ となる。つまり、資金400$につき1単位賭ければよいことを示している。 オプティマルfは、常に1単位ずつ賭ける場合のシステムの収益性とリスクのバランスが最もよく取れた賭け率を表すものである。 <スプレッドシートによる幾何平均の求め方> エクセルシートのダウンロード 幾何平均トレード損益 幾何平均損益とは、毎回利益をを再投資し1トレードの1枚当たりの平均損益のことを言う。この値は、枚数が多い時の負けの影響、あるいは枚数が少ない時の勝ちの影響を示すものである。 幾何平均トレード損益は、1トレードの1枚当たりの期待値を金額換算したものである。 オプティマルfのもっと簡単な求め方 エクセルシートのダウンロード ①トレード結果の挿入(最大損失は、自動算出) ②fのテスト値(仮のf値)を挿入 ③f値の増分を変えてTWRの最大値を見つける ④TWRの最大となるf値がオプティマルfである オプティマルfの利点 オプティマルfは短期的にはさほど有効とは言えない。短期で奇跡的な成果を期待してはいけない 。 トレード数が増えるほど、オプティマルfを使ったトレードは、使わない場合との差は拡大するのである。 残された疑問点 正確なオプティマルfを求めるためには、どの位のトレードサンプルが必要なのか? 知恵を重ねて知的で豊かなライフスタイルを. 任意の市場またはシステムのできるだけ長期にわたるトレーディングデータを用いるほど、そのデータから導き出されるオプティマルfの値は将来のオプティマルfの値に等しくなる。 オプティマルfはどの位の頻度で計算しなおせばよいのか? 十分な長さのトレードデータ(30トレード以上)を使って計算したオプティマルfは、著しく大きな利益または損失が生じない限り、トレードを行うたび毎に計算しなくても値が大きく変わることはほとんどない。 <なぜオプティマルfを知る必要があるのか?> ペイオフレシオが2:1の50/50のゲームでは、f=0. 5でようやく収支が合う。fが0. 5を上回った場合、破綻するのは時間の問題であることが分かる。 オプティマルfから20%外れた場合、利益が1/10にも及ばないことがある。 オプティマルfは正しい賭け金や正しいレバレッジを知ることができる。 ドローダウンは無意味、重要なのは最大損失 f=1. 00を使ったとすると、最大損失が発生するとたちまち破産してしまう。 独立試行では、損益がどういった順序で発生した時にドローダウンが発生するかは一意てきに決まっていない。 固定比率トレーディングにおけるドローダウンは、一定枚数ベースによるトレーディングとは異なる。 ドローダウンとは極端なケースのことであり、それが何らかの意味のあるベンチマークとして使えるわけではない。なぜなら、独立試行では、ドローダウンが起きた後の確率は、それが起きる前と同じだからである。 ドローダウンのコントロールは不可能である。 一般に、優れたシステムほどfの値は高い。ドローダウンはf値を下回ることは絶対ないので、f値が高いほどドローダウンは大きくなる。オプティマルfは最大の幾何的成長を与えてくれると同時に大きなドローダウンを伴うものなのである。 オプティマルfから外れすぎるとどうなるか?
説明書にあるとおり、水は規定のラインまで入れ、加熱する前に水に30分浸すほうが美味しく炊き上がる。 ご飯粒の顕微鏡写真でも、前の2つとの違いは明らか。 ご飯粒はツヤツヤしていて、前の2つとは違ってツブが1. 5倍ほど大きい。これがふっくら、シャッキリ系のお米だ。 普通に炊飯(浸しなし)。お米の元の形がしっかり残っている 横にも縦にも大きく膨らみ、芯もなくふっくっら美味しいごはんが炊けた! 高級炊飯器 参考までに10万円以上する高級炊飯器で、炊いたものも用意してみた。 0. ご飯は弁当箱の中で炊く。サーモスの「ご飯が炊ける弁当箱」がスゴい. 7合は炊けないので、ここでは同じお米で1合を10万円以上する高級炊飯器で炊いてみた(笑) シャッキリ系の高級炊飯器なので、その食感は簡易炊飯器とほぼ同じような感じ。しかし甘みや美味しさは高級炊飯器に勝ち。そりゃそうだ。ただごはんが炊き上がる1時間10分とかなり時間がかかる。 ごはんツブを比べると、さらに大きくツヤツヤに。高級炊飯器だと甘みもかなりアップしていた。さすがに高級炊飯器までは行かないが、手間をかければ簡易炊飯器でもかなり近いところまでイケるようだ。 簡易炊飯器でいちばん美味しく炊けた浸しありのごはん 高級炊飯器のごはん。べた付きがまったくなく、簡易炊飯器よりさらにふっくらしたごはんツブになっている 朝作ってお昼までには温かいピラフも作れちゃう! 説明書どおりのことをしても面白くないので、例によって筆者オリジナルレシピを考案してみた。それがベーコンピラフ。作り方は簡単で、普通にごはんを炊くのと同じ。違うのは、水を入れたあとに、砕いたコンソメスープの素1個とペーコン1枚、バターをひとカケラ入れてレンジで加熱しただけ。 ピラフならふっくらしていなくても美味しいので、合法的に浸し工程をスキップできるという魂胆だ! 固形だと味に偏りが出そうなので、細かく指で潰して投入 風味付けのバターとベーコンを投入。水分のある「ミックスベジタブル」などを入れる場合は、ちょっと水を控えめに。ベーコンなら水は普通に入れればOK 炊き上がりは次の通り。筆者の予想通りのものが完成した。食べてみると、お米1粒1粒にベーコンとバターの風味がコーティングされて、とっても美味しいピラフになった。 ちょっとパセリを振ったりするとオシャレなピラフに! さてもうひとつの美味しさの秘密は「温かいごはん」である点だ。30分蒸しても熱々のごはんなので、どれだけ保温できるかも調べてみた。 次のグラフは、レンジで加熱した直後に保温ケース&カバーに入れて、内部の温度を記録したものだ。なので最初の30分(およそ90℃)までは蒸らし工程となっている。ここでは蒸らし工程後フタを空けずに、そのまま温度を測っている。 温度計の分解能が1℃単位なので階段状になっている点はご容赦 朝8時に電子レンジで炊き上がったごはんを持って、家を出たとすると昼食の12時は4時間後。このときの温度はおよそ66℃で、まだフタを開けると湯気が出るほど温かいごはんのまま。もう少し早く7時に家を出たとしても、ごはんはまだ64℃。驚きの保温力だ。 炊き立ての熱々ごはんの保温にも!
これはお弁当の形をした炊飯器。重量が840gと重めなので持ち運びには適しませんが、炊きあがるまでの時間がわずか14分というすごい商品です。 Amazonで5898円 で売ってます。 便利さ ★★★★☆ ごはんのおいしさ ★★★★★ コスパ ★★★☆☆ ※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がBuzzFeedに還元されることがあります。
※炊飯の際に発生する粘り気のある水分のこと。加熱時にこの水分が噴きこぼれると、うまみ成分まで一緒に逃げてしまう場合も 3 保温ケース&専用ポーチに入れて、30分で出来上がり! ごはん容器のフタに付け替えて、専用ポーチに入れて30分以上保温すれば、炊きたてのごはんに出会えます。 電子レンジから取り出すときも、本体を保温ケースに入れるときも、炊飯パーツの取手が熱くならないので火傷の心配もなし。これは素晴らしいですね。専用ポーチもコロンとしていてかわいらしいので、オフィスのランチやピクニックにも重宝しそう! この間、SNSでライブ配信したんですけど、酔っ払いすぎて料理の話はそっちのけで、フリマサイトの話ばっかりしてしまって。へへへ。 一緒に出演した料理家さんもポカンとしてたもんね。見てる人も"聞きたい話はそれじゃない"って思っただろうね。 だけど私、性根がマジメなんだよね。出品したものが売れたらすぐ発送したくなっちゃうし。 早朝にガサガサうるさいなって思ったら、梱包作業してたもんね。朝の6時にだよ? って、またフリマサイトの話を永遠にしてるし(笑) もはや"ごはん同盟劇場"ともいうべき、ふたりのおかしな掛け合い。そんな様子を見て笑いながら待つこと30分。あっという間に、ふっくらピカピカに炊き上がった"サーモスごはん"が出来上がり! さぁさぁさぁ。気になるそのお味は? う〜ん、甘みを感じられておいしい! お米自体がしっかりしていて、噛みごたえがあるのもいいですね。これなら冷えても固くなりにくいし、炊きたての風味は損なわれないと思います。 ものの40分程度で手軽に炊きたてができちゃうから、忙しい朝とか、在宅ワークのときの仕事の合間に作るのもよさそうですね。粘り気が少ないさっぱりした味わいだから、丼物や混ぜごはんなんかに合うと思いますよ! 一度で0. 7合炊けるから、ごはんをメインにしたランチにはもってこいかも! というわけで、ごはん同盟さん考案の「親子丼」と「トマト肉味噌おむすび」を教えていただきましょう。しかも今回は、レンチンでできる超簡単なレシピというリクエストをしてみました。 レンチン3分!鶏肉プリプリ親子丼 ・鶏もも肉(ひと口サイズにカット) 100g ・玉ねぎ(薄切り) 1/4個(50g) ・めんつゆ(3倍濃縮) 大さじ1 ・溶き卵 1個 ・万能葱 or 三つ葉(あればでOK) 1 耐熱容器に鶏肉、玉ねぎ、めんつゆ大さじ1を加えてひと混ぜし、ラップをして電子レンジ(500w)で 4分加熱する。 2 耐熱容器を取り出し、溶き卵を入れてラップをして再度レンジで1分加熱する。 3 ごはんに乗せれば、あっという間に完成!