パッと見ただけで、一番高かったところから10分の1くらいまで下がってます。 実はこれ、 最大ドローダウン97.5%!! なんですよ。 別にこれは今回の例に限った話ではなくて、どんな賭け事でもトレードでも、資金を最も最大化させる固定比率(オプティマルf、フルケリー)を使って賭けると、大体こんな感じの振れ幅になってしまいます。 当然、これは普通の人間が耐えうるドローダウンではありませんよね。 なので、実際の賭けやトレードではオプティマルfよりもかなり低い固定比率を使ってトレードするのが普通です。 まだまだもう少し続きます。 (でも間に色々他の記事はさみますw)
オプティマルfからの外れ度があまりにも大きければ、優位な状況にあっても必ず負ける 。 f値が高すぎると、ドローダウンの損失も大きくなり、最適値に比べ、その回復に長い時間を要する。 ドローダウンは、どんな市場やシステムでも避けられない。しかし、オプティマルfを使った資産カーブは、ドローダウンからの回復が早い。 最適固定比率から外れれば大きな代償を伴う。 正しいf値を使うことは、システムの良し悪しよりも重要である 。 成功率は、ポジションサイズをできるだけ頻繁に調整して、f値の指示するサイズにすれば高まる。 最適値より低いf値を使った場合、ドローダウンの大きさも小さくなりリスクは減るが、得られる利益も小さくなる。 つまり、 f値が適正値から外れる場合は、小さい値の方が安全側になる。 放物線補間法によるオプティマルfの求め方 探索領域に極値が一つだけ存在する場合は、放物線補間法が使える。 この方法は、X軸をf値、Y軸をTWR値で、横座標(頂点のf値)を3つの座標を次式に代入し求める。 放物線補間法は、fカーブにひとつの放物線を重ね合わせ、入力座標を一つずつ変えながら放物線を描いていき、最新の放物線の横座標がその前の値に収束するまで続ける。 収束は、許容誤差(TOL)より小さいかどうかで判断する。通常、TOLは0. 005を用いる。 プログラムは、付録Bに掲載。 オプティマルfとオプション オプティマルfを統計的手法で求める。手計算では無理、コンピューターが必要。 算出方法は、本編P209~P217を参照。 驚くべき新事実。オプションを適当に購入したとしても、幾何平均が最も高い権利行使日までにオプティマルfが示す枚数を購入すれば、期待値が正の状態を得ることができる。 期待値が正の状態は、「買いポジション」の場合であっても発生し得るのである。 第5章 破産確率 破産の定義:資金がゼロになりそれ以上トレーディングができない状態。 破産確率0:破産の可能性が無い 破産確率1:必ず破産する 公式 利益と損失が同額のときの破産確率(R1) 公平なマネーゲーム(勝ち1$、負け-1$、勝率50%)の場合 A=0. 5-(1-0.
システムA 利益 848, 776円 勝率 41. 94% 最大損失 -126, 798円 PF 2. 311 期待値 13, 689円 システムB 利益 467, 419円 勝率 54. 84% 最大損失 -53, 413円 PF 1. 502 期待値 7, 539円 実はケリー基準を用いてリスクを考慮したロット管理をすると、「システムB」の方が資金が増えるスピードが速いという結果になります。 「システムB」は最大損失幅が「53413」、最適f値が「0. 37」となり、証拠金10万円あたり0. 69BTCのロットとなるので、1BTC/1トレードにおける期待値7, 539円から、1回のトレードの収益見込みは5, 201円となります。 一方、「システムA」は最大損失幅が「126798」、最適f値が「0. 35」となり、証拠金10万円あたり0.
●美しい色と不思議な形―森の宝石ともいわれる粘菌。 その暮らし、見つけるコツ、飼い方、楽しむポイントを、写真とイラストを使ってわかりやすく解説。 ●不思議な造形に関心を持った大人も、謎に包まれた暮らしに興味津々のお子さんも、一緒に読み進めることができる超入門書です。 【目次】 粘菌の体のつくりと名前 粘菌はどんな生きもの? いろいろな粘菌 粘菌の一生とは? いろいろな子実体 1. ツノホコリの仲間 2. 単子のう体 3. 屈曲子のう体 4. 擬着合子のう体 5. 着合子のう体 いろいろな変形体 粘菌はどこにいる? 粘菌を見つける! 粘菌を育てる! 粘菌の役割って? 粘菌Q&A この本に出てくる粘菌 この本に出てくる用語 コラム:粘菌に似ているけれど…? ■新井文彦 著/川上新一 監修 ■ 200×225mm、48ページ ■初版2020年12月 ■文一総合出版
リトル・ビリーがあこがれていること。それは庭のむこうの外の世界、なかでも大きなくろぐろとした森を、ひとりっきりでたんけんすること。でもママは、そこにはビリーを食べてしまうカイブツがいるからぜったいに行っちゃいけないっていうんだ。 ある日とうとう家を抜け出し森へ行くと、なんと本当に恐ろしいバケモノがリトル・ビリーを追いかけてきた!安全な木の上に高く高く登ると、今度はその木の中からとても小さい人たち「ミンピン一族」があらわれて・・・!
テーマ学習もいよいよ終盤です。 今度は村同士でバナナの森の取り合いになったサルたちの寸劇(スタッフによる)を観ました。 劇の中ではサルたちは赤い帽子をかぶってしまい、村同士の戦争になり、結局バナナの森も焼けてなくなってし […] 続きを読む 相手と平和な関係を築くための「三色の帽子」について学習がはじまりました。 ☆三色のぼうし☆ 赤色帽子→強い言い方や暴力で自分を通す、攻撃的な言動 (相手を大事にできていない) 青色帽子→嫌だと思っても受け入 […] 1学期のテーマ学習は「平和のレシピ」 低学年の学習の様子をまとめます。 低学年は、まずは自分の中の平和を見つめるところからスタートしました。 平和なときってどんなときかな。どんな気持ちかな? 箕面こどもの森学園でのデキゴト 小学部. […] 7月7日(水)に、ことば共同で言葉遊びと短冊作りをしました。7月7日ということで、七夕スペシャルです! 言葉遊びでは「あいうえお作文」のようなものをやりました。 始めにひらがなを1文字決め、その文字から始まる言葉を考えて […] 高学年の1学期のテーマ学習では、 「平和」についてそれぞれに興味のある小テーマを決めて、学びを深めました。 グループごとに分けて、学んだ内容をアップしていきたいと思います。 高学年まとめ➀はこちら 高学年まとめ➁はこちら […] 1学期の高学年のテーマ学習のようす、 2つ目のグループは主にアフガニスタンやテロなど戦争を小テーマに選んだ人たちのことをお伝えしていきます。 高学年まとめ①はこちら 高学年まとめ➂はこちら このグループの子 […] 1学期のテーマ『平和のレシピ~自分から始まる平和なレシピ~』の発表が終わりました! 高学年は平和についてそれぞれに興味のある小テーマを決めて、学びを深めました。 グループごとに分けて、学んだ内容をアップしていきたいと思い […] 今日の予定は、草取り・トマトの誘引・コンポスト作り・押切・・・と たくさんの畑仕事のつもりが、畑くらぶの時間に合わせてスコールのような雨。 残念ながら(スタッフのみかな~)、一学期の振り返りと収穫したジャガイモをいただき […] 投稿ナビゲーション