パッと見ただけで、一番高かったところから10分の1くらいまで下がってます。 実はこれ、 最大ドローダウン97.5%!! なんですよ。 別にこれは今回の例に限った話ではなくて、どんな賭け事でもトレードでも、資金を最も最大化させる固定比率(オプティマルf、フルケリー)を使って賭けると、大体こんな感じの振れ幅になってしまいます。 当然、これは普通の人間が耐えうるドローダウンではありませんよね。 なので、実際の賭けやトレードではオプティマルfよりもかなり低い固定比率を使ってトレードするのが普通です。 まだまだもう少し続きます。 (でも間に色々他の記事はさみますw)
6で取引するならば、最大損失の予想額は6000円になります。 オプティマルfはリスクを取りすぎている場合があるため、fを半分にするなど、心理的かつ投下する市場に耐えられる値にオプティマルfを調整してください。 ケリーの公式とオプティマルfは厳密には別物 ケリーの公式とオプティマルfは別物です。 ケリーの公式は利益が常に同額で損失が常に同額である場合に使えます。 まとめ 自分は数学者ではないのでなんでこうなるかとか理由はこの記事では書いていませんので、もっと理解を深めたれば本を読むことを強くおすすめします。 この本を読む価値は十分にあります。 以上、本の宣伝でした。
25 9 1. 132352 18 1. 264705 7 1. 102941 1 1. 014705 10 1. 147058 -5 0. 926470 -3 0. 955882 -17 0. 75 -7 0. 897058 Π 上を全部かけると 1, 095387 = 1. 132352 × 1. 264705 × 1. 102941 … ×0. 897058) トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 23 9 1. 121764 18 1. 243529 7 1. 094705 1 1. 013529 10 1. 135294 -5 0. 932352 -3 0. 959411 -17 0. 77 -7 0. 905294 Π 上を全部かけると 1. 095634 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 24 9 1. 127058 18 1. 254117 7 1. 098823 1 1. 014117 10 1. 141176 -5 0. 929411 -3 0. 957647 -17 0. 76 -7 0. 901176 Π 上を全部かけると 1. 095698 上の表からf=0. 24のとき、上を全部かけると~が最大になることがわかります。そして式が最大の値((1. 095698)^(1/9) =1. 010206)を取ることがわかります。 ですのでこの一連のトレードの オプティマル fは0. ガチンコ先物シストレ生活クラブ:Excelで簡単にオプティマルfを計算する方法. 24 になります。 ※もっとプログラムやpythonでいい求め方があるならむしろ教えて下さい。 オプティマルfの使い方 オプティマルfは資産に何%かけるかを示すものと誤解されがちですが、 実際には、 総資産を( 最大損失÷-1 * オプティマルf)で割った答えが枚数や売買単位になります。 上の例だと、 -17 ÷ -0. 24 = 70. 83 となり70. 83ドルあたり1単位をかければいいことになります。 上の表の損益がすべて0. 01lot(1lot=10万ドル)を売買したときの損益であるならば、70. 83ドルあたり0. 01lotをかければいいということになります。 1000ドル 持っているならば、1000 ÷ 70. 83 = 14 つまり 0.
5 × 2ドル) + (0. 5 × -1ドル) と計算します。計算結果は0. 5になります。 最終的に、「エッジ/オッズ」に従って「0. 5 / 2 = 25%」がケリーの公式の導き出す数値です。 つまり、毎回全資産の25%を賭け続ければ、最速で資産が増加していきます。 勝ち負けシナリオが複数ある場合 この事例は、書籍「ダンドー」に示されていたものです。 1ドルの賭けに対して、 21ドル勝つ確率 80% 7. 5ドル勝つ確率 10% すべて失う確率 10% という勝負があった場合、ケリーの公式による最適な投資額は資産の何パーセントか。 オッズは「価値の上限」なので、21ドル エッジは「期待値」なので、 (0. 8 × 21ドル) + (0. 1 × 7. 5ドル) + (0. 1 × -1ドル) と計算します。計算結果は17. 45になります。 最終的に エッジ(17. 45) ÷ オッズ(21) = 83% という結果になります。 つまり、この勝負では資産の83%を投じるべきであるということです。 株式投資への応用 株式投資への応用を考えてみます。 上記は書籍からの引用なので正しいはずですが、これは私のオリジナルの問題です。 もし間違っていたらコメントにてアドバイスをいただけるとたいへん助かります。 A社の株に投資して、 300円の利益が得られる確率 20% 100円の利益が得られる確率 40% 損益が0円の確率 30% 200円の損失になる確率 10% というシナリオを想定したとします。 ここでいう300円の利益とは、100円を投資して400円で売却したという意味です。 オッズは「価値の上限」なので、300円。 (0. 2 × 300) + (0. 4 × 100) + (0. 3 × 0) + (0. 1 × -200) となり、計算結果は80です。 最終的に「80 ÷ 300 = 26. ■ FXシステムトレード奮闘記: 具体的な最適化手法（１） 目的関数. 6%」になりますから、この勝負では全資産の26. 6%を投資するのがベストとなります。 ただし、株式投資の場合はボラティリティが大きいですから、ハーフケリーを用いて半分の「13.
オプティマルfからの外れ度があまりにも大きければ、優位な状況にあっても必ず負ける 。 f値が高すぎると、ドローダウンの損失も大きくなり、最適値に比べ、その回復に長い時間を要する。 ドローダウンは、どんな市場やシステムでも避けられない。しかし、オプティマルfを使った資産カーブは、ドローダウンからの回復が早い。 最適固定比率から外れれば大きな代償を伴う。 正しいf値を使うことは、システムの良し悪しよりも重要である 。 成功率は、ポジションサイズをできるだけ頻繁に調整して、f値の指示するサイズにすれば高まる。 最適値より低いf値を使った場合、ドローダウンの大きさも小さくなりリスクは減るが、得られる利益も小さくなる。 つまり、 f値が適正値から外れる場合は、小さい値の方が安全側になる。 放物線補間法によるオプティマルfの求め方 探索領域に極値が一つだけ存在する場合は、放物線補間法が使える。 この方法は、X軸をf値、Y軸をTWR値で、横座標(頂点のf値)を3つの座標を次式に代入し求める。 放物線補間法は、fカーブにひとつの放物線を重ね合わせ、入力座標を一つずつ変えながら放物線を描いていき、最新の放物線の横座標がその前の値に収束するまで続ける。 収束は、許容誤差(TOL)より小さいかどうかで判断する。通常、TOLは0. 005を用いる。 プログラムは、付録Bに掲載。 オプティマルfとオプション オプティマルfを統計的手法で求める。手計算では無理、コンピューターが必要。 算出方法は、本編P209~P217を参照。 驚くべき新事実。オプションを適当に購入したとしても、幾何平均が最も高い権利行使日までにオプティマルfが示す枚数を購入すれば、期待値が正の状態を得ることができる。 期待値が正の状態は、「買いポジション」の場合であっても発生し得るのである。 第5章 破産確率 破産の定義:資金がゼロになりそれ以上トレーディングができない状態。 破産確率0:破産の可能性が無い 破産確率1:必ず破産する 公式 利益と損失が同額のときの破産確率(R1) 公平なマネーゲーム(勝ち1$、負け-1$、勝率50%)の場合 A=0. 5-(1-0.
1刻みで代入して上記式を求めます。 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 1 9 1. 052941 ≒ 1 + 0. 1×(-1×9÷ -17) 18 1. 105882 7 1. 041176 1 1. 005882 10 1. 058823 -5 0. 970588 -3 0. 982352 -17 0. 9 -7 0. 958823 Π 上を全部かけると1. 062409 =1. 052941 × 1. 105882 × ….. × 0. 958823 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 2 9 1. 105882 18 1. 211764 7 1. 082352 1 1, 011764 10 1. 117647 -5 0. 941176 -3 0. 964705 -17 0. 8 -7 0. 958823 Π 上を全部かけると 1. 093231 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 3 9 1. 158823 18 1. 317647 7 1. 123529 1 1. 017647 10 1. 176470 -5 0. 911764 -3 0. 947058 -17 0. 7 -7 0. 876470 Π 上を全部かけると 1. 088113 0. 1刻みで代入し、上表の Π (幾何平均利益^N, 表右側をかけたもの)が上昇から下降に転じている範囲は0. 2 ここまで素直にアピールされたら
いくらなんでも黒子も桃井の気持ちには気づいてると思います。
「テツ君の彼女です!」 なんて平気に口にしてるくらいですからね~
簡単になびかない黒子だからこそ余計に振り向かせたくなるのかな? 幼なじみの存在
桃井の幼馴染といえば、 「オレに勝てんのはオレだけだ」 という名言?を残した青峰大輝です。
昔は彼のことを「大ちゃん」と呼んでいたのですが、
中学の頃「まわりにからかわれるから」という理由で「青峰君」に変えました。
特に女子はこういう事には敏感ですからね! 青峰達、キセキの世代の雰囲気が変わったころくらいかな?と思っています。
もう次元の違う世界に突入したメンバーとの距離を感じるようになったのかもしれませんね
しかし、高校のウインターカップで誠凛に負けて
「練習してぇ~」「さつき、バッシュ買うの付き合え」と
昔みたいに練習に前向きな姿を見て思わず「大ちゃん!」と呼び方も元に戻りました。
黒子LOVEの桃井ですが、
高校は誠凛高校ではなく、青峰と同じ桐皇高校に進学。 この頃の青峰は、
強くなりすぎてバスケが楽しくなくて気持ちも荒れ気味でした。
だから小さい頃から家族同然の付き合いをしていた
青峰が心配で追うように入学したのは頷けます。
黒子が好きなのか、
青峰が好きなのかファンの間ではよく話題に上がります。
私は青峰は家族みたいなもので、黒子に対する気持ちとは違うと思います。
でも、青峰と結ばれるのもいいかなという気持ちもあります。
日向順平と相田リコの関係は? 【黒子のバスケ】キャラの恋愛関係をネタバレ考察！桃井さつきの本命は黒子？青峰？ | 大人のためのエンターテイメントメディアBiBi[ビビ]. リコと日向とは同じ中学の出身。
バスケ部だった日向はリコの家のジムでよく体を鍛えていたこともあり、
お互いに軽口を叩き合えるような仲です。
キャプテンと監督という間柄ですから二人が絡むシーンは多いですね。
はたから見ると、カップルに見えたりしますね。
肝心の恋愛関係ですが、
リコは日向のことは一緒にバスケ部を盛り上げていく
戦友みたいな感じにしか思ってないような気がします。
しかし、 日向の方はリコに恋愛感情を持っているのようです。
夏休み合宿でリコの作った「カレーライス」を食べたメンバーが次々ともがき苦しみます。
リコが「無理しなくていいよ」と悲しげな表情で絆創膏だらけの指を隠します。
そんなリコを見た日向は無言でカレーを完食! 「ごっそうさん。上手かったけどちょっと辛かったから飲み物買ってくるわ」
とかっこつけてドアの向こうに姿を消します。
ですが、さすがの日向もドアの向こうで卒倒してました。
ドラマCDでも、リコの浴衣姿に(可愛いーー)と
心の中では思うものの口には出せす、
木吉がリコの浴衣姿を見て「リコ、浴衣姿可愛いぞ!髪飾りもよく似合ってる!」と褒めまくる。
それを見ていた日向が言えた言葉が
木吉と同じ言葉で「それは俺が言ったことじゃないか」と突っ込まれてます。
不器用な所が日向の魅力だと思います。
早く日向の気持ちに気づいてあげて!と応援したくなります。
リコには彼氏がいた!? 黒子は、今はバスケに夢中で他には何も興味がないと思う。
あれだけ明からさまにアタックしてくる桃井だから、自分に気があるのも気がついてるだろうし、火神に「普通に可愛いじゃん」と言われて、「はい」と答えることから、女の子としても魅力を感じてはいるけど、それ以上の感情はなさそう。
今後も、よっぽどのキッカケがないと桃井を恋愛の対象とは思わないと思う。
桃井の本命は青峰? 今(高校1年の時点)では、危なっかしくて目が離せない幼馴染みなんだと思う。
姉が弟を思うような・・・・付かず離れず、お互い言いたいことを言い合うような関係・・・・かなって。
でも、青峰に嫌われたかも?と思った時に、かなり憔悴して黒子の所に相談しに来たし、火神に「あんたは黒子のことが好きなんだろ?青峰に嫌われたって良いんじゃね?」みたいな事を言われて、「それとこれとは違うでしょ」と言ってることから、違った意味で「好き」というのは認めてる・・・恋愛感情ではないと思うけど。
ただ、桃井の「青峰のバスケに対する熱意を取り戻したい」という気持ちは相当強く、青峰が楽しそうにバスケをしている姿を見て涙を流したり(75. 黒子のバスケについて！ - 桃井は青峰が好きなんですよね！？付き合うとしたら... - Yahoo!知恵袋. 5話、LastGame)・・・・自分では気がついてないかもしれないけど、これも「愛情」なんじゃないかって思う。
青峰の桃井に対する気持ちは? 青峰も、今はバスケに夢中で、桃井のことは幼馴染であり親友くらいにしか思ってないかもしれないけど、シューズを買う時に「買い物付き合ってくれ」と誘ったのは、試合に負けて「誰かと一緒にいたい」という気持ちから誘ったのではないかと思う・・・試合に負けたことで(眠れないくらい)ショックでもあり、でも、再びバスケ愛を取り戻した時に「一緒に居て欲しい相手」が桃井だったんじゃないか? とは言え、青峰も今はバスケに夢中で、映画「Last Game」の最後に「俺もNBA目指す」みたいなことを言ってたので、恋愛とかは無いでしょう・・・・。
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桃井・黒子・青峰の仲が進展するとしたらいつ? もう、漫画でもアニメでもそういうストーリーは無いと思うけど・・・・
いつか、青峰がNBAに入って日本を離れるという展開になった時に、桃井と青峰がお互いに「大切な存在だった」ということに気がつくんじゃないか?って思う。
たぶん、桃井は青峰について行くんじゃないだろうか? 黒子は、あたたかく2人を送り出す・・・みたいな? 2016/11/03
黒子の子のバスケの恋愛関係ネタバレ! 黒子のバスケの恋愛関係に欠かせない女子2人
相田リコってどんな女の子? ご存知の通り、黒子テツヤがいる 誠凜高校バスケ部の監督兼マネージャー です。
頭脳明晰で、物事をハッキリと言う女の子です。
スポーツトレーナーの父を持ち、
小さい頃からスポーツ選手のデータや肉体を何度も見てきた経験から、
相手の身体を見ただけで身体能力を判断し、データ化する力があります。
選手が怪我しない程度のハードな練習メニューを考えることが大好きな監督で、
リコが嬉しそうにスキップしている姿を見ると部員は震え上がります! でもチームのメンバーからは絶大な信頼があります。
桃井さつきってどんな女の子? キセキの世代がいた帝光中学バスケ部のマネージャーでした。
現在は幼なじみの青峰がいる 桐皇高校のマネージャー をしています。
こちらも頭がよく、情報収集能力や解析能力に長けています。
メンバーの癖や性格を把握して、ゲーム運びを考え、相手の動きの予想まで的中させる凄さ! キセキの世代の信頼も厚かったでしょうね。
美人でスタイルもよく、自分を可愛くみせることが上手な女の子です。
真逆な二人に見えますが、 料理が壊滅的にダメ なのは二人の共通点です
黒子テツヤと桃井さつきの関係は? 同じ帝光中学バスケ部の選手とマネージャーでした。
始めは黒子の影の薄さに戸惑っていました 。
桃井が黒子の事を意識したのは、練習後の帰り道の出来事でした。
コンビニで男子たちがアイスクリームを食べている姿を見て羨ましく思っていると、
黒子が桃井にアイスを食べ終えたアイス棒を差し出します。
不振に思った桃井でしたが、
当たり棒だとわかった瞬間にハートの矢が胸を突き抜けます
このさりげない優しさに桃井の黒子への恋愛感情が爆発しました 。
桃井の片想い? 黒子のバスケ12巻 番外編 - 黒子のバスケ台詞集. 帝光中時代から、黒子に猛アピールしているにも関わらず、なかなか進展しない二人! 高校に進学しても、黒子への想いは変わりません 。
誠凜高校メンバーがプールでトレーニングしている所に水着姿で現れて、思いっきり黒子に抱きついたのには周りがビックリ! でも黒子だけは冷静なんですよね~
普通の男子高校生なら、完全に堕ちますね~
桃井の悩みにも優しく答える黒子。
誠凛のマスコット"テツヤ2号"を見ただけで、
「テツくーーん」と黒子と重なり興奮しすぎて卒倒! 黒子のバスケについて! 桃井は青峰が好きなんですよね!? 付き合うとしたら黒子ではなく青峰を選ぶってことですよね!? コミック ・ 16, 104 閲覧 ・ xmlns="> 25 明確に明言されてないので…正確なところは分かりませんが…。
私も下の回答者様と同じ意見で、異性として好きと言うよりかはほっとけない家族みたいな感じで見てるんじゃないかな…?と思います。
なにをするか分からないから同じ学校に進み、幼い時から青峰の事を知ってるからこそ元の彼に戻って欲しいと願ってる…みたいな。
時には手のかかる弟、時には一緒に気兼ねなく買い物について来てくれる家族みたいな感じで青峰の事を桃井ちゃんは見てるんじゃないかな…?と思います。
付き合うとしたら黒子じゃないでしょうか…? 桃井ちゃんは本気で黒子の事が好きです。
ドラマCDでは、黒子とデートする際にまだ誘ってもいない段階でデートスポットを自分でリサーチし、服や化粧も真剣に考え、黄瀬君にアドバイスを頼んでいました。
そして、たびたび彼女の妄想の中にカッコいい黒子が登場し、照れてキャーキャー言ってました(笑)
どちらかと言えば青峰の方が桃井ちゃんの事、無意識で好きなんじゃないかな…?と個人的に思ってます。
何やかんや文句を言いつつ荷物持ちに付き合い、彼女の好みを把握して食べ残しのカレーを食べてやり、ナンパやひったくりから守り、どこか行くにしても「行くぞ、さつき」とか言って、桃井ちゃんを連れ出してますし…。
まぁ…でも詳細は分かりませんね。
黄瀬君曰く「桃井ちゃんは黒子と青峰…どっちとくっつくか分からない」らしいですから…!! 個人的な意見も混ざりましたが…少しでも参考になれば幸いです! 4人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント そうですね、どちらかというと家族みたいな感じですね(*^^*)
でも、青峰と桃井はお似合いっちゃお似合いですね(笑)
回答ありがとうございます(*`∀´) お礼日時: 2014/7/15 14:57 その他の回答(4件) 青峰のことは、もうほぼ家族と同じ意識ではないでしょうか?この記事も良く読まれています
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