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マネーマネジメント入門編① マネーマネジメント入門編② の続きです。 不確実性があって、かつ期待値がプラスの賭けを複数回(あるいは無限回)続ける場合、最適な賭け方は「固定比率方式」であることがわかりました。 では、最適な固定比率、はどうやって決めればよいのでしょうか。 実はこれには数学的な最適解がすでに証明されています。 それが、「ケリーの公式」です。 たとえば単純なコイン投げで、表が出れば賭け金が倍、裏が出れば賭け金がゼロになる賭けを考えてみましょう。 ただし、コインはちょっとイカサマで重心?が偏っていて(笑)、表が出る確率が55%だとします。 この場合、 勝った時に得られる金額と負けた時に失う金額が同額 なので、以下の 「ケリーの第一公式」 に当てはめて最適な賭け金の比率を導き出すことができます。 賭け金の比率 = ( 勝率 × 2 ) - 1 上の例を当てはめると、 = ( 0.55 × 2 ) - 1 = 0.1 ということで、全資金の10%を賭けるのが、もっとも資金を最大化する固定比率だということになります。 ではでは、最初に提示した問題では、資金の何%を賭けるのが正しかったのでしょうか?
パッと見ただけで、一番高かったところから10分の1くらいまで下がってます。 実はこれ、 最大ドローダウン97.5%!! なんですよ。 別にこれは今回の例に限った話ではなくて、どんな賭け事でもトレードでも、資金を最も最大化させる固定比率(オプティマルf、フルケリー)を使って賭けると、大体こんな感じの振れ幅になってしまいます。 当然、これは普通の人間が耐えうるドローダウンではありませんよね。 なので、実際の賭けやトレードではオプティマルfよりもかなり低い固定比率を使ってトレードするのが普通です。 まだまだもう少し続きます。 (でも間に色々他の記事はさみますw)
5 × 2ドル) + (0. 5 × -1ドル) と計算します。計算結果は0. 5になります。 最終的に、「エッジ/オッズ」に従って「0. 5 / 2 = 25%」がケリーの公式の導き出す数値です。 つまり、毎回全資産の25%を賭け続ければ、最速で資産が増加していきます。 勝ち負けシナリオが複数ある場合 この事例は、書籍「ダンドー」に示されていたものです。 1ドルの賭けに対して、 21ドル勝つ確率 80% 7. 5ドル勝つ確率 10% すべて失う確率 10% という勝負があった場合、ケリーの公式による最適な投資額は資産の何パーセントか。 オッズは「価値の上限」なので、21ドル エッジは「期待値」なので、 (0. 8 × 21ドル) + (0. 1 × 7. 5ドル) + (0. 1 × -1ドル) と計算します。計算結果は17. 45になります。 最終的に エッジ(17. 45) ÷ オッズ(21) = 83% という結果になります。 つまり、この勝負では資産の83%を投じるべきであるということです。 株式投資への応用 株式投資への応用を考えてみます。 上記は書籍からの引用なので正しいはずですが、これは私のオリジナルの問題です。 もし間違っていたらコメントにてアドバイスをいただけるとたいへん助かります。 A社の株に投資して、 300円の利益が得られる確率 20% 100円の利益が得られる確率 40% 損益が0円の確率 30% 200円の損失になる確率 10% というシナリオを想定したとします。 ここでいう300円の利益とは、100円を投資して400円で売却したという意味です。 オッズは「価値の上限」なので、300円。 (0. 知恵を重ねて知的で豊かなライフスタイルを. 2 × 300) + (0. 4 × 100) + (0. 3 × 0) + (0. 1 × -200) となり、計算結果は80です。 最終的に「80 ÷ 300 = 26. 6%」になりますから、この勝負では全資産の26. 6%を投資するのがベストとなります。 ただし、株式投資の場合はボラティリティが大きいですから、ハーフケリーを用いて半分の「13.
ケリー基準(ケリーの公式)とは、 複利収益率が最も高くなる「最適な投資サイズ」を算出する方法 です。 古くからギャンブルの世界では知られた手法でしたが、株式投資の世界でも応用可能であり、投資サイズの意思決定に使えます。 わかりやすく言うと、A社の株式に投資する時、全資産の何パーセントの資金量を投じるのが最も適切か?を判定してくれる計算式のことです。 真実は定かではありませんが、 著名投資家のウォーレン・バフェットや、ピムコ創始者・債券王として有名なビル・グロスが使っている とも言われています。 私自身、ケリー基準(ケリーの公式)について深く学んでいるわけではなく、理解が曖昧な部分があると思います。 しかし今回は、私が学んだことをベースに、数学が苦手な方でもケリー基準(ケリーの公式)を使えるよう、可能な限り難しい数式を使わずに説明します。 もし、「間違っているよ」という意見がありましたらコメントにてお伝えいただけると嬉しく思います。 前置きが少し長くなりますが、 ケリー基準がどういったものか? ケリー基準の計算方法 の順に解説していきます。 ケリー基準(ケリーの公式)とは?
初めてのキャンプにもオススメ 高知県長岡郡本山町本山帰全山 (地図) 本山町観光協会 090-2825-4187 モンベルアウトドアヴィレッジ本山 モンベルストア併設、レストランや温浴施設も完備! 高知県長岡郡本山町本山2133-1 (地図) 0887-72-9670 9:00~18:00 白髪山ふれあいの村休養センター 四季ごとに異なる美しさを見せる渓流沿いのサイト 高知県長岡郡本山町七戸656 (地図) 休養センター管理 川原 0887-82-1588 白滝キャンプ場 登山の拠点におすすめ! 鉱山跡を利用したキャンプ場 高知県土佐郡大川村朝谷26 (地図) 大川村ふるさとむら公社 0887-84-2201 さめうら森林公園 早明浦ダム湖畔を望む、バンガロー完備のキャンプ場 高知県土佐郡土佐町田井182 (地図) さめうら荘 0887-82-1020 梶ヶ森キャンプ場 標高1400mから見下ろす絶景が魅力。夜は星の観察会も実施 高知県長岡郡大豊町佐賀山1248-3 (地図) 山荘梶ヶ森 0887-74-0360 雲海観察 ゆとりすとパークおおとよ 夕焼け、星空、雲海を楽しめる絶好のロケーションに注目! 高須町公園オートキャンプ場 松阪市 三重県. 高知県長岡郡大豊町中村大王4037-25 (地図) 0887-72-0700 10:00~17:00(火曜定休) 各種スポーツ 国立室戸青少年自然の家 室戸の豊かな自然とアウトドアスポーツを楽しもう 高知県室戸市元乙1721 (地図) 0887-23-2313 平日8:30~17:15(予約はHPから) 山みず木 グランピングサイトでリッチにアウトドア体験 高知県四万十市名鹿432-10 (地図) 0880-31-9160 11:00~18:00 スカイヒルゴルフクラブ~四万十の星空~ 四国初のゴルフ場内併設グランピング施設! 手ぶらBBQもOK 高知県高岡郡四万十町八千敷310 (地図) スカイヒルゴルフクラブ 0880-24-1700 9:00~16:00(火曜定休) 東部 海 東洋町白浜キャンプ場 プライベートビーチ気分を楽しめる白浜海岸に隣接 高知県安芸郡東洋町白浜88-3 (地図) 東洋町産業建設課 0887-29-3395 東部 山, 川 安田川アユおどる清流キャンプ場 道具は一式レンタルOK! 初心者やファミリーにおすすめ 高知県安芸郡安田町船倉500 (地図) キャンプ場管理棟 0887-39-2266 ハイキング 室戸岬夕陽ヶ丘キャンプ場 室戸岬に沈む雄大な夕陽が人気のキャンプサイト 高知県室戸市室戸岬町6892-41 (地図) 室戸市観光協会 0887-22-0574 9:00~17:00(10月~3月~16:00) 大月エコロジーキャンプ場 サンゴ礁が見られるシュノーケリングが楽しめる!「キャプテンスタッグ」提携キャンプ場 高知県幡多郡大月町周防形500 (地図) ホテルベルリーフ大月 0880-74-0222 9:00~21:00 四万十ひろば・カヌー館 オートキャンプ場 カヌーやラフティングなどアクティビティが充実した「PICAリゾート」プロデュース施設!
今回利用した格安なフリーサイトは、オートサイトではなかったが、駐車場からサイトまでの距離がとても遠いわけではないので問題なかった。 芝もきれいなサイトでした。 場内には、歩いて行けるお風呂もあり入浴料も300円と格安なのでよかった。 場内や場外に公園があったり、広場があったりと子どもがあそぶのには、まったくもって不自由しないキャンプ場なのでよかった。 海もあるいて行ける距離にあるので、海を眺めに行けてよかったw ってことで、子どもが楽しめて場内にはお風呂もありサイト料金も格安なので、 わが家の高須町公園オートキャンプ場へのリピートしたい確率は、家族全員一致の100%でございました。 なのですが 格安料金のフリーサイトでお風呂もあってよいのだけれど、都内からキャンプをしに行くにはちょっと距離がね~。 遠すぎるだろうにヾ(°∇°*) オイっ。 でも、ひなきっこがとても喜んでいたキャンプ場なので、またいつか連泊で行ける時があれば、頑張ってw都内からリピートキャンプしに高須町公園オートキャンプ場へ行きたいです。 (・∀・)アヒャ! !
9月の真ん中の連休、久々に仲間ファミリーとキャンプへ。 今回は予約が間近だったこともあって、近場で空いてるところって事で 三重県松阪にある高須町オートキャンプ場へ行ってきました。 「特に何もしない」 これまたキャンプの醍醐味ですよね(^^ にほんブログ村 ↑↓ぜひポチッとおねがいします! 高須町公園オートキャンプ場｜観光スポット｜観光三重. にほんブログ村 今回は三家族でしたが、このメンバーでのキャンプももう長いですねー。 一回目は 2008年のじゃのひれ。 本格的なオートキャンプはこの時が初めてでした。 それからずっぽりはまって、年に二回〜三回は関西近郊を中心に色んなところに行ってました。 しかし近年子供達も大きくなって学校にクラブに忙しくなり、 大人もそれぞれ忙しくなり、残念なことに最近は回数がめっきり減りました。 まあ仕方ないですけどね(^^; で、今回久々に時間があったのでみんなで行く事に。 最初のころは事前に集まってご飯のメニューどうする?とか、何持って行く? なんてそれだけで盛り上がってましたが、もうその辺は慣れたもので今回は前日まで話せず(^^; 挙げ句の果てには「んー、行ってから決めるか」なんて超アバウト。 まあそれでもいいのです。もう各自現地で行ってからでもなんとかできるので(^^ と、いうわけで初日は午後に出発して買い出しして夕方現地到着。 調理はせずにお弁当で済ませて(テキトー! )、就寝。 本格的活動は翌日から。 今回の高須町オートキャンプ場は三重県松阪市内の海辺の敷地?公園?内にあります。 なんでアクセスや滞在中の買い物には便利なんですが、アウトドア感はありません(^^; 木々の匂いもしないし、海が近い割には潮の香りもしない... それでも民家やビルが周辺にあるわけではないので、場内にいるかぎりは普段とは隔離 された空間で過ごす事ができます。 いつもならテントで過ごすのですが今回はトレーラーハウスとバンガロー(テヌキー!