パッと見ただけで、一番高かったところから10分の1くらいまで下がってます。 実はこれ、 最大ドローダウン97.5%!! なんですよ。 別にこれは今回の例に限った話ではなくて、どんな賭け事でもトレードでも、資金を最も最大化させる固定比率(オプティマルf、フルケリー)を使って賭けると、大体こんな感じの振れ幅になってしまいます。 当然、これは普通の人間が耐えうるドローダウンではありませんよね。 なので、実際の賭けやトレードではオプティマルfよりもかなり低い固定比率を使ってトレードするのが普通です。 まだまだもう少し続きます。 (でも間に色々他の記事はさみますw)
システムA 利益 848, 776円 勝率 41. 94% 最大損失 -126, 798円 PF 2. 311 期待値 13, 689円 システムB 利益 467, 419円 勝率 54. 84% 最大損失 -53, 413円 PF 1. 502 期待値 7, 539円 実はケリー基準を用いてリスクを考慮したロット管理をすると、「システムB」の方が資金が増えるスピードが速いという結果になります。 「システムB」は最大損失幅が「53413」、最適f値が「0. 37」となり、証拠金10万円あたり0. 69BTCのロットとなるので、1BTC/1トレードにおける期待値7, 539円から、1回のトレードの収益見込みは5, 201円となります。 一方、「システムA」は最大損失幅が「126798」、最適f値が「0. 35」となり、証拠金10万円あたり0.
ケリー基準(ケリーの公式)とは、 複利収益率が最も高くなる「最適な投資サイズ」を算出する方法 です。 古くからギャンブルの世界では知られた手法でしたが、株式投資の世界でも応用可能であり、投資サイズの意思決定に使えます。 わかりやすく言うと、A社の株式に投資する時、全資産の何パーセントの資金量を投じるのが最も適切か?を判定してくれる計算式のことです。 真実は定かではありませんが、 著名投資家のウォーレン・バフェットや、ピムコ創始者・債券王として有名なビル・グロスが使っている とも言われています。 私自身、ケリー基準(ケリーの公式)について深く学んでいるわけではなく、理解が曖昧な部分があると思います。 しかし今回は、私が学んだことをベースに、数学が苦手な方でもケリー基準(ケリーの公式)を使えるよう、可能な限り難しい数式を使わずに説明します。 もし、「間違っているよ」という意見がありましたらコメントにてお伝えいただけると嬉しく思います。 前置きが少し長くなりますが、 ケリー基準がどういったものか? ケリー基準の計算方法 の順に解説していきます。 ケリー基準(ケリーの公式)とは?
オプティマルfからの外れ度があまりにも大きければ、優位な状況にあっても必ず負ける 。 f値が高すぎると、ドローダウンの損失も大きくなり、最適値に比べ、その回復に長い時間を要する。 ドローダウンは、どんな市場やシステムでも避けられない。しかし、オプティマルfを使った資産カーブは、ドローダウンからの回復が早い。 最適固定比率から外れれば大きな代償を伴う。 正しいf値を使うことは、システムの良し悪しよりも重要である 。 成功率は、ポジションサイズをできるだけ頻繁に調整して、f値の指示するサイズにすれば高まる。 最適値より低いf値を使った場合、ドローダウンの大きさも小さくなりリスクは減るが、得られる利益も小さくなる。 つまり、 f値が適正値から外れる場合は、小さい値の方が安全側になる。 放物線補間法によるオプティマルfの求め方 探索領域に極値が一つだけ存在する場合は、放物線補間法が使える。 この方法は、X軸をf値、Y軸をTWR値で、横座標(頂点のf値)を3つの座標を次式に代入し求める。 放物線補間法は、fカーブにひとつの放物線を重ね合わせ、入力座標を一つずつ変えながら放物線を描いていき、最新の放物線の横座標がその前の値に収束するまで続ける。 収束は、許容誤差(TOL)より小さいかどうかで判断する。通常、TOLは0. 005を用いる。 プログラムは、付録Bに掲載。 オプティマルfとオプション オプティマルfを統計的手法で求める。手計算では無理、コンピューターが必要。 算出方法は、本編P209~P217を参照。 驚くべき新事実。オプションを適当に購入したとしても、幾何平均が最も高い権利行使日までにオプティマルfが示す枚数を購入すれば、期待値が正の状態を得ることができる。 期待値が正の状態は、「買いポジション」の場合であっても発生し得るのである。 第5章 破産確率 破産の定義:資金がゼロになりそれ以上トレーディングができない状態。 破産確率0:破産の可能性が無い 破産確率1:必ず破産する 公式 利益と損失が同額のときの破産確率(R1) 公平なマネーゲーム(勝ち1$、負け-1$、勝率50%)の場合 A=0. 5-(1-0.
自動売買ロット調整どうすれば?複利効果を最大化してビットコインFXで最速億り人を目指す方法を解説。 ビットコインFXなどで自動売買botを動かすことがブームになってますけど、botが安定稼働してくると 「システムトレードする売買ロットをどうやって調整しよう?」「出来れば複利効果を狙って自動ロット調整機能を付けたい!」 みたいなことを考えるようになるのではないかと思います。 「複利運用?複利効果?なんすかそれ?」という人に簡単に説明しておきます。例えば20万円の証拠金が口座に入っていて1BTCでトレードしていたとします。うまく運用が回って資金が40万円に増えました。じゃあ、売買する量も2BTCに増やそうかなって話です。 2倍→4倍→16倍→256倍→65536倍・・・。速攻で億り人じゃん!w(そんなにうまくいくわけがないw) では、具体的にどうやってロットを増やしていけば良いのでしょうか?
私は臆病だけど欲張りなので、青い線を描く資産カーブで運用したい!! このグラフの損益カーブは、全て同じトレード明細をもとに、複数の資金管理方法のシミュレート結果で作成されています。 損益シミュレーションでは、1年半の複利運用で、10万円が最大500万円強になりました。 これが、オプティマルfの真価。 Excelを使用して、売買システムを複利運用する際に、最終的な資産を最大化する掛け率である、最適固定比率(以後、オプティマルf)の算出が簡単にできるようになる記事。 上記グラフでは、青の線が最終資産が最大となっていて、ジャストこの掛け率を算出します。 比較の為、グラフには一般的な2%リスク運用や、バルサラの破産確率が0.
今のストレスフルな仕事とどう向き合っていくのか、本当に楽しく感じられるようになるのか、いろいろ考察してみます。皆さんも是非働くを楽しむとはどういう事なのかを一緒に考えてみましょう。 鹿児島睦さん・ラフルール(La fleur) - インテリア・キッチン. 鹿児島睦さん デザイン・ラフルール(La fleur)とは 美術大学卒業後 インテリア・ディスプレイの仕事を経て 現在は福岡市内にある自身のアトリエatelier de la paixにて 陶器やファブリック、版画などを中心に制作。動物のオブジェや愛らしいイラストの絵皿など、その作品には朗らかな魅力が. 対談 大橋歩さんと鹿児島睦さん。ひとりでつづけるものづくり。 - ほぼ日刊イトイ新聞. 鹿児島睦さんの器、届きました。 2012/06/07 GARB DOMINGO, UTSUWA Tweet Post navigation Workshop #1 南部鉄器ティーポット GARB DOMINGO RYUKYU MODERN + INTERIOR... sometimes SOUVENIR Simple and modern. この写真はsatoさんが2015年11月11日09時57分34秒に投稿された写真です。artek,作家さんの器,鹿児島睦のタグが紐付けられています。 15人がいいねと言っています。satoさんは126枚の写真を投稿しており、北欧,コンランショップ,キッチン,机,リビングなどのタグをよく使用しています。 「鹿児島さん器」のアイデア 300+ 件 | 鹿児島睦, 鹿児島, 陶器 鹿児島睦さんの、青山doinelさんで開催された、「鹿児島睦の図案展2014」に、去年に引き続き行って参りました去年の記事はこちら→MakotoKagoshimaExhibition2013@doinelレポ会期は11月1日(土)~11月18日(火)。会期の3日 dieciでもとても人気の鹿児島 睦さんの器が少しですが入荷しています。今回もテーブルがふわっと温かくなるような優しい色合いのお皿やボウル達。いつもの食事でも、すこし気分を上げてくれるアイテムです。贈り物にも、そしてご自身へのご褒美としても素敵です。 【楽天市場】鹿児島睦の器の本:FAVOR(インテリア雑貨. 鹿児島睦の器の本 FAVORでもファンのお客様の多い、陶芸家 鹿児島睦さんの初の作品集。 今では展示会でも即完状態で、かなり入手困難な鹿児島睦さんの器作品を、 世界各地のコレクターを訪ねて1点ずつ撮り下ろして制作されました。 鹿児島睦さんは大好きな作家さんです。ブランケットやハンカチなど布ものも好きですが、 やはり器は味があって素敵ですね。思った以上にたくさんの作品が掲載されていて とても読み応えがありました。 『鹿児島睦の器の本』/LEE100から知った鹿児島さんの器 | LEE 福岡県の陶作家さん鹿児島睦さんの作品集 『鹿児島睦の器の本』を買いました(^^) 世界各地20人のコレクターが所有する器を公開。 一つずつ異なる約260点を収録!
ゴフスタイン、谷川俊太郎 (翻訳) 1, 210円(税110円) 絵本「おばあちゃんのはこぶね」M.
夏は冷たい飲み物の出番が多くなる季節。コップについた水滴からテーブルを守るためにも、コースターは欠かせないアイテムです。なくても困らないけれど、あると生活をワンランクアップしてくれる素敵なもの。使いはじめると、それ無しでは落ち着かないくらいに暮らしの一部になるもの。お気に入りの柄のコースターを選んで、テーブルを楽しく華やかに演出しま... あなたなら何を包む?【風呂敷】の便利な使い方あれこれ 手ぬぐいよりも大きくて、用途いろいろな風呂敷。そこで今回は、風呂敷の活用術をご紹介致します。お洋服を包むのはもちろん、バッグやエプロン、ラッピングにだって使えます。アイデア次第で用途が広がりそうな風呂敷の魅力を再発見してみましょう。 意外と簡単!「デコパージュ」で、世界に一つだけのオリジナルグッズを作ろう ここ数年、ハンドメイド好きの人たちの間でじわじわと人気がある「デコパージュ」。石鹸やスマホケース、バッグやインテリアグッズなどを手軽に好みの柄に変えられ、意外と簡単にできることから人気に火が点いたようです。そのやり方と、思わず創作意欲を掻き立てられるような、素敵な柄のペーパーナプキンをご紹介します。
いえ、九州ということなら、 佐賀、長崎、熊本あたりは 比較的多いかもしれませんが、 福岡ってそういう意味では 文化の不毛地帯なんですよ。 え、そうなんですか。 ギャラリーや美術館、少ないですよ。 県立美術館や市立美術館など 公(おおやけ)の美術館が3つあるんですが、 購入予算がビックリするほど少ないんです。 そんななか今、太宰府天満宮の権宮司さんが 一所懸命頑張っておられて、 アートのプログラムをされていますけれど。 不思議。 市民・県民はアートやデザインが大好きで 意識も高いのにとても残念なところなんです。 そんなことないですよ。 憧れている人、いっぱいいると思いますよ。 わたしたちの感覚として、福岡っていいですよ。 男の人も女の人もすごくオシャレでしょう? たしかに民間はすごく頑張っています。 ほぼ民間の力で何とか成り立っているのかも。 福岡の人って、お酒が好きで宵っ張りで、 居酒屋で聞くともなく聞いていると、 福岡をどうしたらよくなるかという話を、 若い人がみんなでしていませんか? してます! 若い人だけじゃなく、 おじいちゃんおばあちゃん達まで皆さん 『こうしたら福岡は良くなるのに!』って話してます。 え、そうなの?